Wie Fotos/PDFs zum Download verlinken, damit sich gleich der Explorer öffnet

Ich habe auf unserer Seite verschiedene Dateien zum Download eingestellt: Fotos, PDF, docx. Jedoch nur bei der docx-Datei funktioniert es, dass sich beim Click der Explorer öffnet und man so die Datei speichern kann.

Bei der PDF-Datei öffnet sich diese wie eingegeben in einem eigenen Fenster, zum Download muss man dann aber noch aufs entsprechende Symbol des Web-Acrobat-Readers klicken.

Die Fotos öffnen sich nur in einem eigenen Fenster, wenn ich den Text verlinke. Wenn ich die Fotos selbst verlinke, werden sie über der eigentlichen Seite eingeblendet wie eine Galerie. In beiden Fällen kann man sie nur über die rechte Maustaste downloaden.
Ob man "Anhang-Seite" oder "Mediendatei" auswählt, wenn man die Fotos verlinkt, macht im Ergebnis keinen Unterschied. Warum werden sie aber nicht in einem eigenen Tab geöffnet, wenn man auf sie klickt, obwohl ich das so eingestellt habe?

Generell bleibt aber die Hauptfrage: Wie stelle ich es an, dass sich beim Click auf den Text und die Fotos unmittelbar der Download-Dialog öffnet, so wie es bei der docx-Datei der Fall ist, und man für den Download nicht noch weitere Schritte ausführen muss?

Vielen Dank für die Erklärung. Dann ist das Verhalten also normal.
Wenn ich es richtig verstehe, müsste ich das Dateiverzeichnis auf unserem Server extra einrichten?

Das kann ich mal versuchen. Danke für den Tipp.
Ich habe allerdings eben festgestellt, dass Fotos auf der Seite «Band», die ich auf die Unterseiten der Musiker verlinkt habe, nun auch einfach in einer Galerie geöffnet werden. Das war früher definitiv nicht so. Da kam man beim Klicken auf die Musikerseite. Die Links sind auch noch bei den Fotos vorhanden, aber die Aktion wird nicht mehr ausgeführt.
Hier hat sich also entweder in Wordpress oder dem Theme was geändert.
Wie kann ich es anstellen, dass sich die Fotos nicht öffnen, sondern wieder (wie eingestellt) zu einer anderen Seite führen?