Hallo Ruccola,
standardmäßig zeigt die WP-Sidebar meist aktuelle Beiträge, letzte Kommentare, die Suchfunktion, Kategorien und Archive an.
Was deine Frage schwierig macht ist, dass du in jedem Theme andere Voraussetzungen hast und dich je nachdem an die Gegebenheiten richten musst, außer du willst den Code selbst bearbeiten. Aus diesem Grund macht es Sinn, dass du dir das Theme auch direkt danach aussuchst, ob es die Möglichkeiten bietet, die du dir wünschst.
Die Widgets (Menüpunkt: Design) sind die Inhalte, die du in die Sidebar, Footer, Header einbinden kannst.
Die Sidebar wird dann bei jedem deiner Beiträge angezeigt. Je nach Theme gibt es auch die Möglichkeit die Sidebar in Seiten und Beiträge einzubinden.
Allerdings habe ich vor einigen Tagen gelesen, dass wenn es nach dem Willen von WordPress/Gutenberg geht, die Themes u. Page Builder alle sterben sollen, weil das künftig Gutenberg übernimmt. Wann und ob das so sein wird, weiß ich nicht.
Meine Schlagwortwolke wird zwar in der Sidebar meiner Website angezeigt, aber nicht indexiert. Hauptsächlich um Duplicate Content zu vermeiden.