Informationen zu den Contitional Tags gibt es hier:
Conditional Tags « WordPress Codex
Ein Beispiel:
PHP
<?php
if(is_home(){
echo '<a href="http://www..." title="Beschreibung-für-meinen-Link">Mein Link</a>';
}elseif(is_page('meine-seite')){
echo '<a href="http://www..." title="Beschreibung-für-meinen-Link">Mein Link</a>';
}elseif(is_single('mein-einzelner-beitrag')){
echo '<a href="http://www..." title="Beschreibung-für-meinen-Link">Mein Link</a>';
}else{
echo '<a href="http://www..." title="Beschreibung-für-meinen-Link-der-in-allen-anderen-Fällen-angezeigt-wird">Mein Link</a>';
} ?>
Zum Thema was kommt wo hin: Der obige Code muss je nach Template an die Stelle wo Links im Footer auftauchen sollen, meist in der footer.php wie du oben schon richtig geschrieben hast.