Die Liste wird entweder im Backend in einer PHP Datei generiert oder du findest sie wenn du beim Seiteneditor von Wordpress in die HTML-Ansicht der spezifischen Seite gehst.
Wenn du das mit CSS umsetzen willst, dann kannst du natürlich nur einen Bildwechsel machen, aber wenn dir das reicht, ist das natürlich auch kein Problem.
Dann musst du dem <li> element allerdings eine ID mitgeben, wie in dem Tutorial beschrieben.
Viel Erfolg, ich hoffe das hilft :)