Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, wie die Seite aufgebaut ist, eignet sich die eine oder andere Methode besser.
Du kannst es mit einfachem CSS machen (position: fixed), mit JavaScript oder wie hier beschrieben:
http://wordimpress.com/put-a-css-stic…ordpress-theme/
(Mit "sticky footer" findest Du verschiedene andere Seiten zum Thema.)
Edi