Das ist in LocalWP eigentlich relativ einfach gelöst. In der Übersicht deiner LocalWP Installation (zweite Spalte von links unter Local Sites) klickst du mit der rechten Maustaste auf deine Website. Im Kontextmenü kannst du dann auswählen, dass dir deine Site im Finder oder im entsprechenden Ordner angezeigt wird.
Wenn du mit der lokalen Installation unter LocalWP nicht weiterkommst, gibt es hier noch eine Anleitung, um WordPress lokal installieren zu können.