Ich verwende das Plugin "BST DSGVO Cookie" und habe darin einen Link auf die Datenschutz-Seite gesetzt. Dort weise ich auf die Cookies hin und auch darauf, dass und welche Daten gespeichert werden, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt. Eine Datenschutzseite mit Textvorschlägen bietet WP in den Einstellungen an, die ggf. angepasst werden muss. Alternativ kann auch eine eigene Seite dafür erstellt werden.