wordpress.org stellt die kostenfreie WordPress-Version zum Download zur Verfügung. Diese muss man dann in einem eigenen Hosting hochladen und installieren. Vorteil: man hat alle Freiheiten damit zu machen was man will. Nachteil: bei Fragen und Problemen muss man sich je nach Thema an verschiedene Ansprechpartner werden (Plugin- oder Theme-Hersteller, Hosting-Support ..).
wordpress.com stellt ein Baukastensystem auf Basis der WordPress-Version bereit. Dort lädt man nichts sondern. Man muss einen Account erstellen und kann dann WordPress in dem eingeschränkten, aber funktional sehr abgesicherten Funktionsumfang verwenden. Man hat einen Support zur Hand der sich mit diesem System auskennt, kann aber eben nicht alles machen was man will sondern ist auf das beschränkt was dort angeboten wird.
Ich vermute mit MS-Shop meinst Du den Windows Store. Dort finde ich eine App von wordpress.com und eine App namens "WordPress Local Host". Was ersteres macht, weiß ich nicht, hat aber sicher mit wordpress.com zu tun. Letzteres installiert ein lokales System mit WordPress, so dass man daran etwas testen kann. Es dient nicht zur Erstellung einer Webseite die man live schalten kann. Man könnte aber vermutlich die so erstellte Webseite exportieren und mit wordpress.org in einem Hostingbereich der eigenen Wahl unterbringen.
Falls Du nicht das mit "MS-Shop" meinst, wären einige Infos mehr von deiner Seite aus nötig. Nicht jeder hier kennt sich in der Microsoft-Welt aus.
Übrigens gibt es hier auch eine Beschreibung des Unterschieds von wordpress.COM und wordpress.ORG: https://wordpress.org/documentation/…-wordpress-com/