Also folgendes:
es funktioniert zwar, wie von SirEctor vorgeschlagen, allerdings nur, wenn in einem weiteren Schritt die # wieder entfernt wird, weil WP denkt, die # sei eine Seite und versucht diese auch aufzurufen. Bei einem individuellen Link wird bei der Ersterstellung eine URL verlangt, lässt man das Feld leer, wird der individuelle Link NICHT erstellt. Also den Link erstelltn mit Ziel #, Menu speichern, testen, beim Fehlerverhalten wie von mir beschrieben, den Link abändern und die # löschen, den Link speichern, Menu speichern, und dann erneut testen.
Bei mir hat das zum Ergebnis geführt, wie gewünscht